主  題：利用深度價(jià)外美式期權(quán)計(jì)算違約互換隱含的股票波動(dòng)率 Computing CDS implied volatility from Deep Out-of-the-money American Put Options
主講人：徐耀飛 英國格拉斯哥大學(xué)金融學(xué)博士
評(píng)議人：郭喜才 華東政法大學(xué)金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理研究所所長(zhǎng)
主持人：賈彩彥 華東政法大學(xué)商學(xué)院副院長(zhǎng)
時(shí)  間：2018年10月17日13:30
地  點(diǎn)：集英樓D103